個人投資家必見、アルゴリズム取引の凄さが何となく分かる動画「アルゴリズムが形作る世界」

震源地が東京湾で日経平均先物に地震アルゴリズム取引が作動か

427 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 投稿日:2012/09/17(月) 13:10:03.38 ID:bQlcocVD0
なんだこれ・・・・成り行きで売ったら見せ板が消えるのこういう理由かよ
何が高速取引システムだ 
斉藤(※東京証券取引所社長)●ね

仕組みはものすごく簡単だぞ
ほとんどの銘柄の売買代金の80%前後を証券会社が握ってるわけだし
自分たち以外の売買をコンピューターでカウントして逆に動かすだけの簡単なお仕事
そのため損きりも吸収できるように常に板を出し入れするアルゴが使われている

なんで高速発注が必要かというとそうやってカウントして逆に動かして
個人が耐え切れなくなって成り行きで損きりする注文をだす時、
先頭の板が
約定した瞬間に、
①後続の板をサッと消して個人からもっと奪ったり、

②その直下で即座にそれを受け止める注文をだす

他の板がほとんど証券会社のものである場合①をやり、
個人の板も結構ある場合は
②をやる
ポーカーで禁止されてる所謂カードカウンティングと一緒なんだから
インチキだよね

つまり証取が高速発注を宣伝すればするほどインチキなアルゴが横行する

詳細解説)例えば現在値100円の銘柄の場合
売り板 100円 3000万株
買い板 99円  1000万株 の銘柄があったとして

売り板も買い板も両方この銘柄を操縦している外資Gが出し入れしている
①このG社が自分で出してる100円の3000万株の板を自作自演で1000万株買う(クロスという)
②でかい約定があったと錯覚した個人が追従して合計残りの2000万株買う
③それをカウントしたG社は証券会社が無担保で無限空売りできるインチキシステムを悪用して2000万株買った個人が損きりするまで売り続ける
④90円くらいにでかい見せ板をおいて近くなったところで②の個人たちが損きりを考え始める
この時板が

92円 1000万株
91円 1500万株 ここまで売り板
===
90円 3000万株 これ以下買い板
89円 A
88円 B
 l
80円 C
⑤90円の自作自演板に同様にクロスして②がびびって損切るように仕向け②が成り行きで損きりする
⑥機関投資家の高速アルゴの利用法
・A~C板にほとんど個人の買い待ちがいない場合
→②のAでの成り行き損きり約定を察知してB~Cの見せ板を高速で取り消しC以下で損きりさせ利益を確定
・A~Cに個人の買い待ちが多い場合
→Aでの大きい損きり成り行き売りが一部約定した瞬間、他の個人に利益を取られないように②の
損きりを受け止める成り行き買いを高速で発注して②で空売りした分の利益を確定する

ここまで説明したら高速アルゴが圧倒的に優位なことくらい猿でもわかるよね?


※上記の解説の参考動画
日立建機でアルゴリズム取引が謎の暴走、大口の見せ板連発&高速で注文の出し入れ

428 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 投稿日:2012/09/17(月) 13:13:33.90 ID:MRp/yE9+0
アメリカでも1000分の1秒早く
顧客の情報を証券に渡してたんだから
日本でもやってそうだよね