アルゴリズムを駆使した超高速取引が株式市場で圧倒的に優位になる仕組み http://t.co/GcVzTWi0
— 全力2階建 (@kabumatome) September 17, 2012
92 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 22:02:51.83 ID:xTiX6gwt0
今の取引って、大手は個人の注文全部見えてるんか?
それやったら個人が勝つのってかなり難しくなってるってことか
101 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 22:11:19.77 ID:pS1PQHTQ0
>>92
アルゴから、注文は全部見えてるが、その注文が個人が出してるかどうかはわからない。
現物買い、現物売り、信用新規、信用返済の注文種別の情報は見えてる。
アルゴは、小口の注文を個人とみなし、個人の注文を合計し、個人の手口の偏りを推定している。
個人の空売りがたまっている場合、アルゴは個人を踏みあげるように売買する。
例えば、個人の空売り返済の指値注文が出されると、瞬時にその1ティック上で拾う。
また、個人の新規空売りが出されると、その空売り注文を買いに行く。
個人が空売りを返済して、ドテン買いすると今度は逆に売り崩しにかかる。
今日のドワンゴのアルゴはこのタイプ。
105 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 22:13:34.86 ID:m1mgczc90
アルゴはアルゴどうしでやらせておいて暴走したりして異常値や変な値がついた時だけ参戦すればいいんじゃないかな。
3日~20日もすれば結局は平均的なところやあるべきところに落ち着きますので。
出来高が多いほどいいとは思うけどアメリカは今は90%以上アルゴじゃないですか?
相場の世界もどこもかしこも昔から相対や呑みやねじ込みやサイダーは思っている以上に行われているので
不正がなくなることはないでしょう。
30年前からそういうところでずっとやっている。
それを良くわかっている人が最初から相場なんてやらないよという場合はああ賢いなとも思う。
107 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 22:14:53.78 ID:pS1PQHTQ0
個人の手の内を読んでくるアルゴに対抗するには、裏をかけばいい。
買い注文の返済は、空売り注文で行うようにする。
空売りの返済は、新規買いで行うようにする。
アルゴの判断を誤らせることが重要ね。
110 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 22:17:15.34 ID:9VNcmeVz0
じゃあ100株連打とか1株連打とか効果あるってこと?
指値で店(見せ板)作ってなり(成行注文)で売買すりゃ逆かれるってことじゃん
114 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 22:18:55.52 ID:pS1PQHTQ0
>>110
初期のアルゴはそれにだまされてたが、最近のアルゴには通用しない。
対策されてる。
113 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 22:18:06.58 ID:pS1PQHTQ0
アルゴがどういうモードで動いているか見極めるのが、アルゴをカモる上では重要。
値動きだけ見てもいいが、アルゴを試すためのテスト空売りをして、アルゴの挙動からアルゴのモードを判断すれば確実。
116 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 22:19:41.99 ID:VBT71hFF0
ラウンドワンのアルゴ見てると短期でこいつと勝負して勝てるわけないじゃんという気になる
また今日も貸株増やしてたしあいつら個人の空売り見えてて出たものどんどんかっさらってんじゃないのか…
あれなんなんだろう
121 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 22:22:12.64 ID:pS1PQHTQ0
今日のドワンゴのアルゴは主にモルスタ
ラウンドワンのアルゴはシティ
空売り報告からアルゴの本尊を推定して、証券会社毎のアルゴのクセを整理しておくといい
124 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 22:23:28.09 ID:pS1PQHTQ0
板薄い新興まで幅広い銘柄でアルゴ稼動させてるのはクレディスイスの場合が多い
126 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 22:24:50.56 ID:pS1PQHTQ0
今日のドワンゴなんてモルスタが空売りの損切りしてたわけだから、アルゴが必ず勝ってるわけではない
129 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 22:26:09.94 ID:VBT71hFF0
一株竹槍連打ってアルゴ騙すためにやってたのか?
そういえば最近見なくなったような気がする
なんのためにやってるのか不思議だったんだよな
あれはアルゴじゃなくて個人の発注だったのか
146 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 22:35:29.99 ID:pS1PQHTQ0
>>129
アルゴもやってる場合がある
ジャガーノートってシンガポールのヘッジファンドは
一株竹槍連打をアルゴでやってたのがバレた
RISEで一株竹槍連打と見せ板と終値関与やって、4億の課徴金くらってる。
「外人だから摘発されない」「アルゴだから摘発されない」は
このジャガーノートの案件で崩れた。
155 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 22:42:49.41 ID:m1mgczc90
>>146
ああやっぱりそうなんだあ・・・。ジャガーノートの件があっても
利益が莫大なら摘発覚悟やうまく隠れて偽装してやる人はいるのでしょうね。
勉強になります。
証券取引等監視委員会 シンガポールの運用会社ジャガーノートキャピタルが RISE株の相場操縦で4億円超える課徴金の勧告http://t.co/2uxTjmBtyg
— 満州中央銀行 (@kabutociti) July 31, 2013
RIZE(旧 ヒューネット)の株価を誰かが異常な出来高で下落させてからラスト数秒で40%ブチ上げるサプライズ http://t.co/Kbcw4iBo #kabu
— 全力2階建 (@kabumatome) May 10, 2012
134 名前:名無しさん@お金いっぱい。[sage] 投稿日:2013/11/18(月) 22:29:12.47 ID:pS1PQHTQ0
ラウンドワンのアルゴは高値BO(ブレイクアウト)させた後に20ティックくらい平気で売ってきたりする厄介なやつだとか
ドワンゴのアルゴはある値段に到達すると売りと買いのモードが変わるとか
今日の楽天のアルゴは突発的に数ティック上に指値してくるとか
そんな感じ
コメント
コメント一覧 (42)
そのタイプさえ見極められれば、容易に裏をかけるんだろうが
それはな、個人の注文が一切無い状況だよ
入力が無ければ適切な出力を導き出すことも出来ない
つまり個人が指値注文をやめればアルゴは死滅する
こっちも必死になってアルゴ対策考えてるわけで。
でもぶっちゃけ、来年からの呼び値幅縮小で、
個人の一日単位のデイトレはほとんど勝てなくなるんだろうなぁ。
別にアルゴは、個人だけを標的にしている訳でもないんじゃない?
たた、一番狙いやすいのが個人な訳で。
デイ下手なリーマンのおれにはちょうど良いかも
値段が条件に達したら、ツールが自動で成行き注文出す感じ。
デイは神経すり減らすから頭皮に悪い
作ってる方も、対策して取引してる個人投資家もお互い不幸になるきがする
結局、世界が終わりそうなときに勝って、今みたいなときに売り時探す投資法してる奴らが勝つ
生き残ってるヘッジファンドもみんなそうやんね。
GSのグローバル・アルファもアルゴだけど大損こいて解体
表になってないぶっこきアルゴも相当あるらしいけどうまく衣替えしてなかったことにしてるみたい
資金集めるのに影響するからねwww
俺の収支の30%弱はアルゴ狩りによるものだから結構被害が大きい
まあまとめが悪いんじゃなくて2ちゃんに嬉々として書き込む奴が悪いんだけど・・・
感情で取引する個人はどんどんカラれる
ありがとう。
ネットで情報収集してる奴が、都合の悪いときだけ「公開やめろ」とか、
随分虫の好い話だな。儲かる戦略も、情報が伝達されるにつれ儲からなくなるのが、
相場の常。2ちゃんに書いてるやつも、ここの管理人も、君らを慮らねばならん理由なんて、
どこにもないよ。
アルゴ対策をさらされたのならば、それによるアルゴの変化も組み込んで、次の一手を考えるべき。
儲かる手が見つかったからって、それに固執してると、いつか痛い思いをすることになる。
どのみちアルゴは変わる、さらされようとさらされなかろうと。
個人を狩る側に回る。
個人のフリしてアルゴに安く誘導させて拾い集めたあと
豪快に勝ち上げて上でアルゴにうんち食わせる上手い大人がいる
アルゴ使いの方も最近これに気づいてきたみたいで
大商いのときはいつもとちょっと違うアルゴがいる
こんなところで昔の疑問が解決したわ。
デイトレしない弱小個人だからあんまり関係ないけど興味深いです。
アレは個人なんかいのー
そんなの容易に特定できるかよ
1株づつ小分けして何回も注文すること?
こういうダブスタを許してる限り、あと何回でも金融危機は再燃するわ
色々公開して広がっていって必勝法使えなくなり挙句の果てにTOPIXがFFW
を導入することになっちゃったよなw
ところでここってアンカーは※じるし使うようになってんの?
むしろ自分側に味方してくれる場合だってあるべ
結局敵味方相殺されてとんとん
そそ。
アローヘッド導入前だとタイムラグが結構あったから、テンポ良く2~3単元を5回くらいかますと新興だとするするあがっていったりしてた。
最近デイトレしてないからなんともいえないけど、いまじゃ無理だろ思う。
アルゴ同士の対決やアルゴを出し抜こうとしてるプロがいるんだから
アルゴでもいいから出来高が増えて欲しいよ。
特に理論価格から乖離しているインデックスをどうにかして欲しいね(最近はマシになったけど)
出来高増えにくいだろうな。
来年からの呼び値幅縮小でさらに板は薄くなるだろうし。